Backtesting Informativo
Estrategia USTEC
Resultados del backtesting de la estrategia sobre el índice US Tech 100
Configuración de la Estrategia
Lotaje
Dinámico (5% riesgo por SL)
Gestión de Salida
Trailing Stop
Trailing Start
+$40 desde entrada
Trailing Step
$1 por ajuste
Take Profit
El TP está configurado a un valor alto como respaldo, pero en la práctica no se utiliza. La salida real de cada operación la gestiona el Trailing Stop, que cierra la posición al proteger las ganancias a partir de +$40.
Métricas Principales
ROI
+339.88%
$1,000 → $4,398
Ganancia Neta
$3,398.84
Bruto: $12,371 / -$8,973
Max Drawdown
20.86%
$736.19 USD
Profit Factor
1.38
$12,371 / $8,973
Sharpe Ratio
10.53
Riesgo ajustado
Recovery Factor
4.03
Capacidad de recuperación
Win Rate
75.87%
217W / 69L
Total Operaciones
286
En 14 meses
Prom. Ganancia
$57.01
Mayor: $236.88
Prom. Pérdida
-$130.05
Mayor: -$234.90
Payoff Esperado
$11.88
Por operación
Rachas
18W / 3L
Máx. consecutivas
Curva de Balance Backtest + Real
Cargando datos reales...
Rentabilidad Mensual (USD)
Desglose Mensual
| Mes | P&L | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Win Rate |
|---|
Glosario de Métricas
ROI: Ganancia neta como % del capital inicial. Un ROI de 100% = capital duplicado.
Drawdown Máximo: La mayor caída % desde un pico del balance. Menor es mejor.
Profit Factor: Ganancias brutas ÷ Pérdidas brutas. Ideal > 1.5.
Sharpe Ratio: Rendimiento ajustado por riesgo. Mayor = mejor relación riesgo/retorno.
Recovery Factor: Ganancia neta ÷ Drawdown máximo (USD). Mayor = mejor.
Win Rate: % de operaciones ganadoras sobre el total.
Trailing Stop: SL dinámico que sigue al precio a favor, protegiendo ganancias sin limitar el recorrido.
Lotaje Dinámico: Tamaño de posición recalculado cada operación según el balance, manteniendo un % de riesgo constante.